Adnan Salih [email protected]

BİST100 stratejisi

AÇILIŞ POZİTİF İSE SAT

BİST100 Temmuz ayından bu yana seviye anlamında belirli bir düzeyi geçemiyor daha çok bant içerisinde hareket ediyor. 2016 yılı için bu bandı geniş olarak 68-83 bin olarak tanımlayabiliriz. Yılın genelinde böyle bir bant içerisinde kalan endeks seanslık olarak da benzer bir görüntü veriyor, günlük getiriler çok fazla aşırıya kaçmıyor, gün içerisinde oynama oluyor ama günü sonunda çoğu zaman bir şey değişmemiş oluyor.

Yatırımcılar da doğal olarak çeşitli alternatif stratejiler üzerinde duruyorlar ki getirilerini daha fazla artırabilsinler.

Son günlerde dikkatimi çeken ilginç bir fiyat hareketi var: BİST100 spot açılışlar pozitif başlayıp gün içerisinde düşüyor kapanışa doğru ise ya az artı ya da az düşük (genellikle) kapanıyor.

Bu gözlem ile strateji üretebilir miyiz?

Öncelikle basit olarak şöyle bir kurgu yapabiliriz:

Spot açılış endeksi bir önceki gün kapanış endeksinden yüksek ise açık yap, spot kapanışta pozisyonu kapat.

Test için 2014-16 yılı günlük verisi kullanılacak, veri Matriks terminalinden sağlandı.

Hemen sonuçlara bakalım:

Grafiğini inceleyelim:

Strateji 2015 yılında çok iyi, 2014 yılında çok bir getirisi yok, 2016 yılı da 2014 yılına benzer durumda. Bununla birlikte umut verici çünkü 3 yılda da getiriler pozitif.

Stratejinin tersini yaparsak açılış pozitif ise alıp kapanışta sattığımızda beklentimiz zarar etmek ise başarıyoruz:

Stratejiyi iyileştirmek için zarar-durdur koyarsak sonuç ne olur bakalım:

Tabloda toplam kar hesaplandı, potansiyel bir stratejiyi en kısa yoldan imha etmek istersek stop loss koymamız gerekiyor. Tabloda da açıkça görüleceği gibi stop loss getirileri sürekli bozmuş durumda. Kar-al seviyesi belirlesek sistem daha iyi işlemeye başlıyor:

Aşağıdaki tabloda kar al (%1,25), stop loss (%3) ve normal stratejiyi karşılaştıralım:

Kar al uygulamak için açılış ve düşük arasındaki farka baktım eğer bu değer %1,25’den yüksek ise %1,25 kar aldığımı varsaydım değilse kapanışta realize ettim.

Stop loss için de yüksek ve açılış değerlerini kontrol ettim, eğer yüksek açılıştan %3 veya daha yüksekse %3 ile stop loss oldum yok değilse kapanışta realize ettim.

Alış-satış fiyat farklarını yok saydım ayrıca BİST100’ün alınıp satılabilir bir ürün olduğunu kabul ettim. Yıllık getirilerini grafikte inceleyelim:

Oturup beklemekten veya meşhur analist deyimiyle “TAKİP EDECEĞİZ” yapmaktansa aksiyon alıp para kazanmayı deneyebiliriz.

Aksiyon denklemi değiştirir.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.