Adnan Salih [email protected]

Google Finance ve sihirli formül stratejisi

Dünkü yazımızda Google Finance uygulamasını incelemiştim. Bugün daha önce geliştirmiş olduğum sihirli formül stratejisini 2016 yılı için Google Finance ile çalışacağız.

Stratejinin detaylarını burada , burada ve burada ele almıştım. Nisan ayındaki yazımda da stratejileri güncellemiştim.

Google Finance portföy izlemek için aslına bakılırsa son derece pratik bir sistem. Aracı kurum ekranlarında olmayan pekçok detayı da içeriyor.

Ben SF stratejisi 2016 yılını 3 parçada Google Finance sitesine aktardım: İlk çeyrek, ikinci çeyrek ve 3’üncü çeyrek. Bu şekilde stratejide hangi hisseler ne kadar performans gerçekleştirmiş dönemsel olarak incelemek mümkün olacak.

GF sisteminde bir portföyü oluşturmak için öncelikle create new portfolio ile işle başlıyoruz. Sonra edit portfolio sekmesine gidip para birimini TL’ye çevirmemiz gerekiyor. Bu sayede tüm raporlamalar TL cinsinden olacak.

SF için 31/12/2015 tarihinde 100000 TL para yatıracağım.

Hisseleri ilk çeyrek 31/12/15 kapanışında alıp 31/3/16 kapanışında satacağım.

İkinci çeyrek için ilk çeyrek sonundaki portföy değerini depozit olarak gireceğim

Hisseleri ikinci çeyrek için 31/3/16 kapanışında alıp 30/6/16 kapanışında satacağım.

Üçüncü çeyrek için ise ikinci çeyrek sonundaki portföy değerini depozit olarak gireceğim

Hisseleri üçüncü çeyrek için 30/3/16 kapanışında alıp taşıyacağım.

Komisyon yok.

GF sisteminde temettü/bölünme ayarlamalarını devre dışı bırakacağım.

İşlemleri aktardıktan sonra cash-linked yapmam gerekiyor ki alım satımların bedeli portföye yansıyabilsin.

İlk çeyrek sonuçlarına gelebiliriz:

İlk çeyrekte sadece 3 hisse zarar etmiş: CLEBI, PEGASUS ve AKSA. En yüksek kar GOODY ve KOZAL hisselerinden gelmiş. EREGL 3’üncü sırada. Toplam portföy getirisi %17,41 ile oldukça iyi sayılabilecek bir seviyede.

Ekrana getirileri karşılaştırabilmek adına 1 lot IST30 borsa yatırım fonu da koydum: %17,43.

7 hisse BİST30’dan yüksek getirirken 13 hisse geride kalmış.

Bu portföyün temel verilerini fundemantals tuşu ile inceleyebiliriz:

Bu ekran aracı kurumlar sayfalarında bulunabilir mi bilemiyorum üstelik ücretsiz.

PETKM ve EREGL hisselerini karşılaştırmak istersek yanlarındaki kutucuklara tıklayıp compare tuşuna basmamız yeterli:

Compare ile 2’den fazla hisse de karşılaştırma yapılabilir.

İkinci çeyrek portföy getirisine de bakalım:

Kayıp %4,66, IST30 %5,47 gerilemiş. 10 hisse IST30’dan daha iyi durumda. Bu çeyrek KORDSA ve TORUNLAR GYO iyi kazanç sağlamış. Portföy vade sonunda 112447 TL tutarına gerilemiş.

Performansı incelemek istersek:

Portföy Nisan ayında 130000 TL nin de üzerine çıktıktan sonra bir hayli gerilemiş. Tepeden dibe %15 civarında kayıp var. Bir önceki çeyrek en kötü performansı gösteren AKSA ve CLEBI yine kötü performans göstermiş, DOCO da en kötü performansı gösteren hisse olmuş.

Son çeyrek hisselerine bakalım, bu hisseleri taşımaya devam ediyoruz:

Taşıdığımız hisselerde ekran görüntüsü biraz farklı. Günün kazancı, toplam kazanç piyasa değeri maliyet getiri oranı gibi sütunlarda da bilgiler mevcut.

30/6 tarihinde gelen hisseler:

Portföy yazıyı hazırladığım an itibarı ile 118.771 TL değerinde idi. 12 hisse BİST30’dan daha iyi, 8 hisse zararda. En yüksek kar ise VESBE, KORDS ve VESTL hisselerinden gelmiş. Portföyün bu dönem getirisi ise %5,62.

Performansa da bakalım:

2016 getirisini 1,1741 x 0,9534 x 1,0562 =  %18,22 olarak hesapladım. GF portföy değeri ise 118.792. Küsuratlardan olsa gerek küçük bir fark var.

2016 yılında BİST100 71726-77779 hareketini yaptı, getirisi ise %8,43 oldu. SF bu getirisi ile BİST100 endeksinden 10 puan fazla getirmiş oldu.

Bu stratejileri kümülatif momentum ile de birleştirip sonuçlarını burada aktarmıştım. Kümülatif momentumun 2016 yılı kısa pozisyonlarını 19 Nisan ve 15 Haziran tarihleri arasında taşıdığını ve %14,59 getiri elde ettiğini ise bu yazıda aktarmıştım.

Kümülatif momentum ile birleştirildiğinde sihirli formül stratejisi 2016 yılı getirisi ise

1,1459 x 1,1822 -1 =%35,46 değerine ulaşacaktı. Bu rakam da piyasadaki tüm fonları geride bırakmış olacaktı.

Bol kazançlar.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.