Ana SayfaYazarlarAdnan SalihPiyasaların gündemi
Adnan Salih [email protected] Adnan Salih

İkili momentum stratejisi Eylül ayı

05 Eylül 2016, 10:59 - -

İkili momentum ile ilgili 29/7, 1/8 ve 2/8 tarihlerinde 3 yazı kaleme almıştım.

Stratejiyi hatırlayacak olursak:

BİST30 hisseleri kullanılacak

Orijinal makaledeki kısa vadeli tahvil yerine yıllık %8 net mevduat faizi getirisi kullanılacak

3 ve 6 aylık getiriler hesaplanacak

63 günlük aşağı yönlü volatilite hesaplanacak (downside volatility)

3 aylık momentum ağırlığı %50

6 aylık momentum ağırlığı %30

Volatilite ağırlığı %20

Skor yukarıdaki 3 madde ile hesaplanacak. Eğer skor mevduat skorundan küçük ise o hisse portfoye dahil edilmeyecek

Portföy her 33 iş gününde bir yeniden oluşturulacak

Portföy en yüksek skora sahip hisselere (en fazla 10) eşit olarak dağıtılacak

Bir sonraki döneme kadar elde tutulacak.

İşlemler kapanış fiyatlarından gerçekleştirilmiş varsayılacak

Komisyon gideri hesaplanmayacak

Sistem 33 iş gününde bir portföyleri yeniden oluşturuyordu, Temmuz ayı portföyü 1 Eylül tarihinde yenilendi.

2016 yılı seçilen hisseler ve getirilerine göz atalım:

En yüksek momentumu TKFEN ve PETKM gerçekleştiriyor. İki hissenin de bu senenin en fazla kazandıranları olduklarını hatırlatmama gerek yok sanırım.

GARAN ve ISCTR 2016 yılında ilk defa Eylül ayında momentum yapan hisseler listesine katıldı. GARAN gösterdiği performans ile geçtiğimiz hafta KCHOL’u geçerek Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olmuştu.

İki büyük bankanın listeye girmesi önemli, bankacılık endeksi son haftalarda BİST100 endeksine göre daha iyi performans gösstermeye başlamıştı:

Bankalara GARAN ve ISCTR ile ilgi artarak devam ederse BİST100 için önümüzdeki günler heyecanlı geçebilir.

Son olarak ikili momentum 2016 yılı performanslarına da göz atalım, 10 hisseli portföyün 2016 getirisi BİST100 endeksine göre oldukça iyi durumda:

Bizde Ünlü Menkul Kıymetler gibi listemizi yenilemiş olduk ama yöntem tamamen şeffaf ve denetime açık durumda, seçim kriterleri ile açıklanmamış en ufak bir nokta yok.

Bol kazançlar, iyi haftalar.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
YAZARIN DİĞER YAZILARITümünü Göster
Neden Yükseldi ? Tümünü Göster
>ONCSM: Maymun çiçeği virüsü çalışmaları
>ALVES: Sözleşme etkisi
>NETAS: Dolar bazında yüzde 21 büyüme
>JANTS: Bedelsiz hamlesi
>SAHOL: JPMorgan hedef fiyatını yükseltti
Neden Düştü ? Tümünü Göster
>SAMAT: Tedbir kararı
>PEGYO: 6 kişiye işlem yasağı
>SASA: Hisse satışı
>FENER, GSRAY, BJKAS, TSPOR: ‘Yumruk’ düşüşü
>PEGYO: 4 isme işlem yasağı
ARACI KURUM RAPORLARI
08:50Bu panikle yapılmış 50 baz puanlık kesinti değil
08:20Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
08:32Esas şimdi yol haritasını öğreneceğiz
09:03Fed mesajlarının ‘güvercin’ olacağı beklentileri artıyor
08:17Borsada alıcılı başlangıç bekleniyor
Tümünü Göster
HİSSE ÖNERİLERİ
09:1212 göstergesi "al" veren hisseler (19.09.2024)
09:3312 göstergesi "al" veren hisseler (18.09.2024)
09:4212 göstergesi "al" veren hisseler (17.09.2024)
08:5312 göstergesi "al" veren hisseler (16.09.2024)
09:4712 göstergesi "al" veren hisseler (13.09.2024)
Tümünü Göster
TEKNİK ANALİZ
14:1742 hissede teknik sinyaller değişti
13:0553 hissede teknik sinyaller değişti
15:2030 hissede teknik sinyaller değişti
16:3353 hissede teknik sinyaller değişti
13:4560 hissede teknik sinyaller değişti
Tümünü Göster
Borsa Gundem